2021-07-01から1ヶ月間の記事一覧

ブラウン運動の二乗の期待値に関する定理

いつか使うかもしれない(使わないかもしれない)定理に関するメモを載せる。定理1:を正の実数とし、をブラウン運動とする。この時、任意の自然数に対して \begin{equation} E[W_T^{2n}] = \frac{(2n)!}{2^n n!} T^n \end{equation} が成り立つ。 定理1を…