〜 class G_n_plusplus: def __init__(self, n_factor = 2) -> None: """ Augs discount_factor_vec: 割引率のベクトル。スワップのCFに合う形を想定 """ # ファクターの数を設定する。 self.n_factor = n_factor # 初期値を設定する self.variance_vec = np…

メモです。ある確率変数の積率母関数とキュムラント母関数は以下の様に定義される。\begin{equation} M_X(t) = E[e^{t X}] \end{equation}\begin{equation} C_X(t) = \log M_X(t) \end{equation}従って、マクローリン展開を用いると以下の式が得られる。\beg…

いつか使うかもしれない（使わないかもしれない）定理に関するメモを載せる。定理1：を正の実数とし、をブラウン運動とする。この時、任意の自然数に対して \begin{equation} E[W_T^{2n}] = \frac{(2n)!}{2^n n!} T^n \end{equation} が成り立つ。 定理１を…

ブラックショールズモデルにおけるオプショングリークスの計算式とプログラムを載せるだけ 何故か日本語で詳しく計算を追ってる記事が見つからなかったため グリークスとは 計算 準備 デルタ（Δ） コールのデルタ プットのデルタ ガンマ（γ） コールのガンマ…

表題の通り ファイナンスのための確率解析Ⅱ（S.E.シュリーブ）の第一章に書いてあった一様分布の生成方法を検証してみる。 具体的な方法 表が出る確率が1/2であるコインを考える。（要はp = 1/2のベルヌーイ試行） このコインをn回投げるとする。n = 1,2,...…

はじめに 統計検定一級（理工学）の為、「一般化線形モデル入門 原著第２版（Annette J. Dobson著)」を使って生存時間解析の勉強をしていたら、「対数ロジスティック分布」という聞いた事があるようでよく知らない確率分布が出現。 ネットで調べてみるも日本…